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Titelaufnahme

Titel
A sharp inequality for Kendalls and Spearmans of Extreme-Value Copulas
VerfasserTrutschnig, Wolfgang ; Mroz, Thomas
Erschienen in
Dependence Modeling, Berlin, 2018, Jg. 6, H. 1, S. 369-376
ErschienenBerlin : De Gruyter, 2018
SpracheEnglisch
DokumenttypAufsatz in einer Zeitschrift
Schlagwörter (EN)Concordance / Copula / Kendall tau / Spearman rho / Extreme Value Distribution
ISSN2300-2298
URNurn:nbn:at:at-ubs:3-11183 Persistent Identifier (URN)
DOI10.1515/demo-2018-0021 
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A sharp inequality for Kendalls and Spearmans of Extreme-Value Copulas [0.46 mb]
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Zusammenfassung (Englisch)

We derive a new (lower) inequality between Kendalls and Spearmans for two-dimensional Extreme-Value Copulas, show that this inequality is sharp in each point and conclude that the comonotonic and the product copula are the only Extreme-Value Copulas for which the well-known lower Hutchinson-Lai inequality is sharp.

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