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Titelaufnahme

Titel
On the size of the class of bivariate extreme-value copulas with a fixed value of Spearman's rho or Kendall's tau
VerfasserKamnitui, Noppadon ; Jaworski, P. ; Trutschnig, Wolfgang
Erschienen in
ournal of Mathematical Analysis and Applications, 2019, Jg. 472, H. 1, S. 920-936
Erschienen2019
SpracheEnglisch
DokumenttypAufsatz in einer Zeitschrift
Schlagwörter (EN)Extreme-value copula / Kendall's tau / Pickands dependence function / Spearman's rho
URNurn:nbn:at:at-ubs:3-10905 Persistent Identifier (URN)
DOI10.1016/j.jmaa.2018.11.057 
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On the size of the class of bivariate extreme-value copulas with a fixed value of Spearman's rho or Kendall's tau [0.56 mb]
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Zusammenfassung (Englisch)

A bivariate extreme-value copula is characterized by a function of one variable, called a Pickands dependence function, which is convex and comprised between two bounds. The authors identify the smallest possible compact set containing the graph of all Pickands dependence functions whose corresponding bivariate extreme-value copula has a fixed value of Spearman's rho or Kendall's tau. The consequences of this result for statistical modeling are outlined.

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